| dc.contributor |
Gil Lafuente, Anna Maria |
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| dc.creator |
Bustelo de la Casa, Alejandro |
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| dc.date |
2018-09-21T16:01:14Z |
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| dc.date |
2018-09-21T16:01:14Z |
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| dc.date |
2018 |
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| dc.date.accessioned |
2024-12-16T10:26:42Z |
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| dc.date.available |
2024-12-16T10:26:42Z |
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| dc.identifier |
http://hdl.handle.net/2445/124760 |
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| dc.identifier.uri |
http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21454 |
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| dc.description |
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Ana María Gil Lafuente |
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| dc.description |
Mediante el siguiente estudio, se va a ahondar en la evaluación de la predicción de una serie histórica del NASDAQ-100, aplicando la metodología ANFIS, concretamente mediante el uso de la neuro-fuzzy. Por lo tanto, se puede hablar de la aplicación de modelos de lógica difusa a una serie de datos históricos, a fin de establecer una teoría predictiva del comportamiento de los valores y su proyección, para la toma de decisiones por parte de los traders. Con todo, compararemos la predicción con dicha metodología con la encontrada a través de la metodología Box-Jenkins sobre los mismos datos históricos. |
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| dc.format |
56 p. |
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| dc.format |
application/pdf |
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| dc.language |
spa |
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| dc.rights |
cc-by-nc-nd (c) Bustelo, 2018 |
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| dc.rights |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
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| dc.rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
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| dc.source |
Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
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| dc.subject |
Lògica borrosa |
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| dc.subject |
Presa de decisions |
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| dc.subject |
Anàlisi de sèries temporals |
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| dc.subject |
Treballs de fi de màster |
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| dc.subject |
Fuzzy logic |
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| dc.subject |
Decision making |
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| dc.subject |
Time-series analysis |
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| dc.subject |
Master's theses |
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| dc.title |
Modelos de predicción de índices de mercados de valores mediante el uso de la lógica difusa |
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| dc.type |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
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