| dc.contributor |
Ortiz Gracia, Luis |
|
| dc.creator |
Pallarès Gonzalvo, Jacint |
|
| dc.date |
2017-06-01T12:18:26Z |
|
| dc.date |
2017-06-01T12:18:26Z |
|
| dc.date |
2017 |
|
| dc.date.accessioned |
2024-12-16T10:24:25Z |
|
| dc.date.available |
2024-12-16T10:24:25Z |
|
| dc.identifier |
http://hdl.handle.net/2445/111889 |
|
| dc.identifier.uri |
http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/17636 |
|
| dc.description |
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Luis Ortiz Gracia |
|
| dc.description |
Un dels problemes que més preocupen avui en dia en el món de les finances, degut a la crisi econòmica i financera que hem patit durant aquests últims anys, és el càlcul d’un cert capital a l’hora de fer front al risc de crèdit de les entitats financeres. Aquest document, tracta d’analitzar el model ASRF, que és el que s’utilitza avui en dia per calcular el capital regulador de les companyies financeres, i treure a la llum els inconvenients que aquest té. Arran d’aquests inconvenients es plantegen altres models per fer front al risc de crèdit. |
|
| dc.format |
54 p. |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
cat |
|
| dc.rights |
cc-by-nc-nd (c) Pallarès Gonzalvo, 2017 |
|
| dc.rights |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es |
|
| dc.rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
|
| dc.source |
Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
|
| dc.subject |
Risc (Economia) |
|
| dc.subject |
Mètode de Montecarlo |
|
| dc.subject |
Concentració industrial |
|
| dc.subject |
Treballs de fi de màster |
|
| dc.subject |
Risk |
|
| dc.subject |
Monte Carlo method |
|
| dc.subject |
Industrial concentration |
|
| dc.subject |
Master's theses |
|
| dc.title |
Càlcul de les mesures de risc de crèdit mitjançant models d’un factor amb diferents estructures de dependència |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
|