dc.contributor |
Ortiz Gracia, Luis |
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dc.creator |
Madaula Esquirol, Oriol |
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dc.date |
2016-10-07T11:30:20Z |
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dc.date |
2016-10-07T11:30:20Z |
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dc.date |
2016 |
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dc.date.accessioned |
2024-12-16T10:23:10Z |
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dc.date.available |
2024-12-16T10:23:10Z |
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dc.identifier |
http://hdl.handle.net/2445/102443 |
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dc.identifier.uri |
http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/15530 |
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dc.description |
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Luis Ortiz Gracia |
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dc.description |
El trabajo consiste en dibujar la superficie de volatilidad para las opciones del IBEX35 y así poder estimar la prima de opciones no cotizadas, como paso intermedio se calcula la sonrisa de volatilidad y se comprueba la paridad put-call. La volatilidad implícita para dibujar la sonrisa y la superficie de volatilidad se obtiene aplicando los métodos de Newton-Raphson, Secante y Bisección a una variante de fórmula de Black-Scholes, el modelo Black’76. Finalmente se valora una opción con un método de volatilidad estocástica como es el de Heston. Los datos se han recogido del boletín diario del MEFF. |
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dc.format |
43 p. |
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dc.format |
application/pdf |
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dc.language |
spa |
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dc.rights |
cc-by-nc-nd (c) Madaula Esquirol, 2016 |
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dc.rights |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es |
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dc.rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
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dc.source |
Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
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dc.subject |
Mercat financer |
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dc.subject |
Interpolació (Matemàtica) |
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dc.subject |
Accions (Borsa) |
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dc.subject |
Treballs de fi de màster |
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dc.subject |
Financial market |
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dc.subject |
Interpolation |
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dc.subject |
Stocks |
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dc.subject |
Master's theses |
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dc.title |
Superficie de volatilidad e interpolación de opciones del Ibex no cotizadas |
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dc.type |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
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