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| dc.contributor | Ortiz Gracia, Luis | |
| dc.creator | Madaula Esquirol, Oriol | |
| dc.date | 2016-10-07T11:30:20Z | |
| dc.date | 2016-10-07T11:30:20Z | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:23:10Z | |
| dc.date.available | 2024-12-16T10:23:10Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/2445/102443 | |
| dc.identifier.uri | http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/15530 | |
| dc.description | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Luis Ortiz Gracia | |
| dc.description | El trabajo consiste en dibujar la superficie de volatilidad para las opciones del IBEX35 y así poder estimar la prima de opciones no cotizadas, como paso intermedio se calcula la sonrisa de volatilidad y se comprueba la paridad put-call. La volatilidad implícita para dibujar la sonrisa y la superficie de volatilidad se obtiene aplicando los métodos de Newton-Raphson, Secante y Bisección a una variante de fórmula de Black-Scholes, el modelo Black’76. Finalmente se valora una opción con un método de volatilidad estocástica como es el de Heston. Los datos se han recogido del boletín diario del MEFF. | |
| dc.format | 43 p. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Madaula Esquirol, 2016 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) | |
| dc.subject | Mercat financer | |
| dc.subject | Interpolació (Matemàtica) | |
| dc.subject | Accions (Borsa) | |
| dc.subject | Treballs de fi de màster | |
| dc.subject | Financial market | |
| dc.subject | Interpolation | |
| dc.subject | Stocks | |
| dc.subject | Master's theses | |
| dc.title | Superficie de volatilidad e interpolación de opciones del Ibex no cotizadas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
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