Relaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitraje

dc.creator	Ceballos Hornero, David
dc.date	2006-03-08T11:17:05Z
dc.date	2006-03-08T11:17:05Z
dc.date	2000
dc.date.accessioned	2024-12-16T10:13:45Z
dc.date.available	2024-12-16T10:13:45Z
dc.identifier	http://hdl.handle.net/2445/121
dc.identifier.uri	http://fima-docencia.ub.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1377
dc.description	[spa] Análisis de las implicaciones de las hipótesis de complejidad (no linealidad, caos) y no posibilidad de arbitraje (equilibrio, eficiencia, non free-lunch) en los Mercados Financieros.
dc.description	[cat] Anàlisi de les implicacions de les hipòtesis de complexitat (no linealitat, caos) i no possibilitat arbitratge (equilibri, eficiència, non free-lunch) als mercats financers.
dc.description	[eng] Analysis of the implicacions of the hypothesis of complexity (no linearity, chaos) and no possibility of arbitrage (equilibrium, eficiency, non free-lunch) in Financial Markets.
dc.format	194941 bytes
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
dc.relation	Document de treball; 1/00
dc.relation	http://dx.doi.org/10.1344/1.000000072
dc.rights	cc-by-nc-nd (c) Ceballos Hornero, 2000
dc.rights	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source	OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
dc.subject	Finances
dc.subject	Arbitratge (Economia)
dc.title	Relaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitraje
dc.type	info:eu-repo/semantics/workingPaper

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